В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1407 привели к точке входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по Германии и еврозоне были проигнорированы, так как все сосредоточены на решении ЕЦБ по процентной ставке и новых прогнозах, которые должен опубликовать регулятор. Но кроме решения ЕЦБ, о котором я подробно говорил утром, нас также ждет ряд данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вместе с изменением уровня себестоимости труда в США вряд ли сильно повлияют на рынок, но анализировать эти данные все же необходимо. Также следует послушать последние выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Джеффри Шмида перед паузой, которую представители ФРС обычно берут перед заседанием. В случае снижения пары после комментариев Лагард акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1407. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1407 давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в первой половине дня попытались, но не сумели даже пробиться ниже 1.1407, что указывает на выжидательную позицию крупных игроков перед заседанием. Лучше всего дождаться американской статистики и рыночной реакции, а затем принимать решения. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1453 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1407, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490 – нового месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако очевидно, что преимущество сохраняется на стороне покупателей. Трейдеры готовятся к очередному заседанию ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будут снижены процентные ставки. Но многие экономисты также говорят о том, что это будет последнее снижение перед довольно большой паузой, которую может взять регулятор в этом цикле, что может поспособствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе. Добавьте сюда еще отчет по ВВП и данные по рынку труда США, и в целом неделя обещает быть довольно жаркой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 716, до уровня 204 326, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 6 737, до уровня 124 852. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 778.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1407.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.